Monte Carlo

Conheça o algoritmo Monte Carlo: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Descrição do algoritmo

Monte Carlo — Normal(média, σ²)

Calcula média e desvio padrão das variações na janela e sorteia a próxima variação de uma distribuição normal. Distribuição suavizada, sem repetir exatamente o histórico.

  • Cenário: Mesmo espírito do bootstrap, com curva “suavizada”; resultados estáveis e reproduzíveis (seed fixo).
  • Exemplo: Variações na janela: média 0,01%, σ 0,02% → próximo = último + N(0,01, 0,02²).

Simples e eficaz quando a distribuição das variações é aproximadamente normal.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

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