KAMA
Conheça o algoritmo KAMA: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
KAMA — Kaufman Adaptive Moving Average
O coeficiente de suavização varia conforme a eficiência do movimento: em tendência forte, acompanha mais; em mercado lateral, suaviza mais.
- Cenário: Série que alterna fases de tendência e lateral (ex.: CDI ou IPCA com períodos estáveis e depois mudanças bruscas).
- Exemplo: Janela define o período de referência; a KAMA “se adapta” ao comportamento recente.
Boa quando não sabe se a série vai continuar em tendência ou estabilizar.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão