Bootstrap geométrico
Conheça o algoritmo Bootstrap geométrico: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).
Descrição do algoritmo
Bootstrap geométrico
Trabalha com retornos (variação percentual): próximo = último × (1 + r), com r amostrado do histórico de retornos. Indicado para séries estritamente positivas.
- Cenário: Índices de preço, IPCA, IGP-M, qualquer série em nível que não deva ficar negativa.
- Exemplo: Último = 100; retornos históricos 0,5%, -0,2%, …; sorteia um retorno → próximo = 100 × (1 + r). Se último ≤ 0, usa bootstrap aditivo.
Melhor que o bootstrap aditivo para índices sempre positivos.
Gráfico de exemplo
Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.
Janela Histórica
Previsão