Bootstrap geométrico

Conheça o algoritmo Bootstrap geométrico: como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

Descrição do algoritmo

Bootstrap geométrico

Trabalha com retornos (variação percentual): próximo = último × (1 + r), com r amostrado do histórico de retornos. Indicado para séries estritamente positivas.

  • Cenário: Índices de preço, IPCA, IGP-M, qualquer série em nível que não deva ficar negativa.
  • Exemplo: Último = 100; retornos históricos 0,5%, -0,2%, …; sorteia um retorno → próximo = 100 × (1 + r). Se último ≤ 0, usa bootstrap aditivo.

Melhor que o bootstrap aditivo para índices sempre positivos.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

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