AR(5)

Conheça o algoritmo AR(5): como funciona, quando usar e um gráfico de exemplo (janela histórica + previsão).

AR(5) — Autoregressivo de ordem 5

Próximo valor = constante + a1×yn-1 + … + a5×yn-5. Coeficientes por MQO na janela. Usa os cinco últimos valores.

  • Cenário: Série com dependência de até ~1 semana (ex.: indexadores que refletem decisões semanais ou padrão de 5 dias úteis).
  • Exemplo: Janela 252 ou mais dá boa estimativa dos 5 coeficientes; previsão incorpora mais história recente que AR(2)/AR(3).

Mais memória que AR(2)/AR(3); pode capturar ciclos curtos na série.

Gráfico de exemplo

Janela histórica (dados sintéticos) e previsão gerada por este algoritmo. Os mesmos algoritmos são usados nas análises de índices (SELIC, CDI, IPCA, etc.) e em simuladores.

Janela Histórica
Previsão

selic

Projetar usando AR(5)

cdi

Projetar usando AR(5)

ipca

Projetar usando AR(5)

igpm

Projetar usando AR(5)

inpc

Projetar usando AR(5)

ipca15

Projetar usando AR(5)

ipcFipe

Projetar usando AR(5)

dolarVenda

Projetar usando AR(5)

euro

Projetar usando AR(5)

ibcBr

Projetar usando AR(5)

pibMensal

Projetar usando AR(5)

taxaJurosCredito

Projetar usando AR(5)

ibovespa

Projetar usando AR(5)

sp500

Projetar usando AR(5)

nasdaq

Projetar usando AR(5)

ifix

Projetar usando AR(5)

ibxr100

Projetar usando AR(5)

ibr50

Projetar usando AR(5)

smll

Projetar usando AR(5)

idiv

Projetar usando AR(5)

taxaJurosAmericana

Projetar usando AR(5)

inccDiGeral

Projetar usando AR(5)

inccDiMateriais

Projetar usando AR(5)

inccDiMaoDeObra

Projetar usando AR(5)

inccM

Projetar usando AR(5)

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